Organizátor:
EFAcademy s.r.o.
Datum a čas:
Datum: 17. září 2019
Čas: 09:00 - 17:00
Místo:
Praha
Lektor: Petr Šimčák
Cena: 2.640,- + DPH
Počet kreditů následného vzdělávání pro EFA a EFP: 8
Přihlášení na info@efacademy.cz
Stručný obsah:
* Kalkulačka pro akumulační fázi a důchodovou životní fázi klienta. Hledání hodnot pro investiční část finančního plánu.
* Simulace scénářů budoucího vývoje pravidelné i jednorázové investice (očekávaný, optimistický, pesimistický scénář)
* Vytvoření xls šablony pro tvorbu tzv. factsheetu fondu (zhodnocení na různých periodách, volatilita, Sharpe Ratio, parametry s vazbou na benchmark: Alfa, Beta, Tracking Error a další ukazatele)
* Výpočet různých metod zhodnocení fondu. Zhodnocení manažera (time-weighted return) vs zhodnocení klienta (money-weighted return) a z toho plynoucí tzv. „behaviorální mezera“
* Výpočty pro dluhopisy: Vazba mezi změnami výnosu-ceny-durace-kreditními prémiemi;
* Výpočet různých metod rizika (volatilita, VaR, CVaR)
* Tvorba portfolií (mean-variance optimalizace ex-post, ex-ante a další metody)
Nahrávání ...