Evropské pojišťovny testovaly svou kapitálovou vybavenost v rámci chystaného regulatorního režimu Solvency II, jehož cílem je efektivnější vnímání rizik i jejich řízení. QIS5 je v pořadí již pátá kvantitativní dopadová studie, která testuje finální kalibraci kapitálových požadavků pro pojišťovny.

{+}

Účelem této páté kvantitativní dopadové studie QIS5, obdoby zátěžových testů v bankovním sektoru, je otestování připravenosti pojišťoven členských států EU na nově chystaný regulatorní rámec pro výpočet kapitálu, tzv. Solvency II. Účast na této studii nebyla pro pojišťovny povinná, přesto se zúčastnilo 18 pojišťoven, které představují více než 80 % pojistného trhu.

Dosavadní regulace kapitálu pojišťoven, Solvency I, nezohledňovala při výpočtu kapitálového požadavku rizikový profil pojišťoven. Výpočet kapitálového požadavku tak představoval relativně jednoduchou záležitost. Přechod k požadavkům Solvency II, které zohledňují rizikový profil pojišťovny, je náročný z mnoha pohledů, zejména z hlediska interních procesů a modelů, zacházení s daty, požadavků na IT systémy atd. Výsledky studie QIS5 byly předány České národní bance (ČNB), jež provede jejich kontrolu a předá je Výboru evropských orgánů dohledu nad činností pojišťoven a zaměstnaneckých penzijních fondů (CEIOPS), který informace vyhodnotí v rámci EU a poskytne oficiální výstup. Jeho zveřejnění spolu s výsledky z ostatních členských států EU se očekává až ve druhém kvartálu příštího roku. Ve stejné době bude publikovat oficiální výsledky za český finanční trh Česká národní národní banka.

Česká asociace pojišťoven shromáždila výsledky QIS5 za účelem vypracování vlastního shrnutí a předběžných výsledků za český pojistný trh a vyhodnocení dopadů nově navrhované regulace.

Česká asociace pojišťoven pracovala s daty od 18 pojišťoven, které představují 83,7 % pojistného trhu (měřeno podílem hrubého předepsaného pojistného zúčastněných společností k hrubému předepsanému pojistnému všech společností spadajících pod Solvency II).

Mají české pojišťovny dostatek kapitálu v kontextu chystané regulace Solvency II?

Vlastní zdroje zúčastněných pojišťoven představují v průměru 224,84 % požadovaného kapitálu. Ten je definován jako kapitál potřebný k pokrytí dopadů nepříznivých událostí, kterým mohou být pojišťovny v budoucnu vystaveny. Tyto události byly Evropskou komisí nastaveny tak, aby požadovaný kapitál postačil k jejich pokrytí s pravděpodobností 99,5 %. Pojišťovny by za takové situace měly být schopny krýt ztráty z rizik, které by měly v průměru nastat pouze jednou za 200 let, z vlastního kapitálu, a plnit tak beze zbytku závazky vůči pojistníkům.

Z výsledných hodnot vyplývá, že české pojišťovny drží více kapitálu, než požaduje Solvency II, a mají dostatečné zdroje na plnění závazků vůči svým pojistníkům.

Zajímá Vás, na jaká rizika musí pojišťovny držet kapitál, kam investují, nebo jaká je skladba technických rezerv, pak si přečtě tecelou tiskovou zprávu (ke stažení ve formátu PDF) na stránkách České asociace pojišťoven.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account